Error loading page.
Try refreshing the page. If that doesn't work, there may be a network issue, and you can use our self test page to see what's preventing the page from loading.
Learn more about possible network issues or contact support for more help.
Title details for Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie by Riccardo Gatto - Available

Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie

Eine mathematische Einführung

by Riccardo Gatto
ebook
1 of 1 copy available
Borrow Read a sample Read a sample
1 of 1 copy available
​Stochastische Modelle sind bei der Bewertung von Schadensbeträgen für Versicherungen von besonderer Bedeutung. Das Buch gibt eine Einführung in die dabei verwendeten Modelle für kleine und große Schadensbeträge wie auch in die stochastische Prozesse der aktuariellen Risikotheorie (Zählprozesse und Poisson-Prozess). Zentrales Thema ist die Analyse der Ruinwahrscheinlichkeit, wobei exakte Berechnungsmethoden, asymptotische Approximationen und numerische Algorithmen wie Monte Carlo-Simulation und schnelle Fourier-Transformation vorgestellt werden. Ein Appendix mit wichtigen Resultaten der Wahrscheinlichkeitstheorie erleichtert die Lektüre dieses Buches.

Formats

  • OverDrive Read
  • EPUB ebook

subjects

Languages

  • German

Loading
Check out what's being checked out right now